兴业信托·道冲ETF套利稳增证券投资集合资金信托计划管理报告书（2011年第四季度）

时间：2012-02-10

尊敬的委托人暨受益人：

我公司于2011年8月1日发起设立了“兴业信托·道冲ETF套利稳增证券投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”），并作为受托人管理本信托计划。现受托人就本信托计划2011年第四季度的信托事务向委托人报告如下：

一、信托财产专户的开立情况

本信托计划于2011年8月1日成立，本信托计划保管银行为中国银行股份有限公司，证券经纪商为申银万国证券股份有限公司。

二、信托资金管理、运用、处分

本信托计划项下的信托财产由受托人按照相关法律、法规和信托计划说明书等信托文件的规定进行管理、运用和处分。

信托财产的具体管理与运用由受托人、投资顾问、保管银行、证券经纪商共同完成。各方根据本信托计划项下的相关合同与协议履行各自的职责。

信托财产的投资范围仅限投资在上海证券交易所、深圳证券交易所公开发行并挂牌交易的ETF基金和ETF成份股，交易所的国债逆回购交易。信托存续期间，如拟增加投资股指期货以及未来新的证券品种，由受托人与投资顾问协商一致，并及时向全体委托人披露。

为增加本信托计划投资灵活性，以期提高收益水平，根据本信托计划投资顾问的申请，我公司同意本信托计划以买入时点计算，投资非ETF成份股的总值不能超过信托计划财产总值的10%，且受托人有权视情况在此上限内进行调整。

三、信托财产收益情况

截止2011年12月31日，本信托计划累计实现信托收入增长为 –6.93%，同期沪深300指数累计增长为-21.21%，本信托计划领先同期沪深300指数14.28%。

四、信托单位净值

五、信托经理变更说明

无

六、信托资金运用重大变动说明

无。

七、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

无

兴业国际信托有限公司

2011年12月31日