兴业信托·道冲ETF套利先锋证券投资集合资金信托资金管理报告书（2011年第三季度）

时间：2011-10-14

尊敬的委托人暨受益人：

我公司于2010年12月22日发起设立了“兴业信托·道冲ETF套利先锋证券投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托”），并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2011年第三季度的信托事务向委托人报告如下：

一、信托财产专户的开立情况

本信托于2011年1月19日成立，在兴业银行股份有限公司开立信托专户。

二、信托资金管理、运用、处分

信托财产的投资范围主要仅限投资在上海证券交易所、深圳证券交易所公开发行并挂牌交易的ETF基金和ETF成份股，交易所的国债逆回购交易。

三、信托计划投资情况

截至2011年9月30日，本信托权益类资产比例为 86.69%，现金类资产比例为13.31%。

四、信托财产收益情况

2011年第三季度累计实现信托收入增长为 -7.66 %。

五、信托单位净值

日期	单位净值（元）	累计增长率（％）
2011.9.30	0.9234	-7.66

六、信托经理变更说明

无

七、信托资金运用重大变动说明

受托人依法于2011年8月16日召集受益人大会，大会以通讯表决的方式通过了《关于调整兴业信托·道冲ETF套利先锋证券投资集合资金信托计划的议案》。大会通过根据《关于调整兴业信托·道冲ETF套利先锋证券投资集合资金信托计划的议案》修订后的《兴业信托·道冲ETF套利先锋证券投资集合资金信托计划说明书》和《兴业信托·道冲ETF套利先锋证券投资集合资金信托计划资金信托合同（优先级受益人）》、《兴业信托·道冲ETF套利先锋证券投资集合资金信托计划资金信托合同（次级受益人）》，并授权受托人根据相关法律法规、本决议及受托人内部相关部门要求对信托文件的具体内容进行调整。

八、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

无

兴业国际信托有限公司

2011年9月30日